Realiza los cálculos de los reportes normativos de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB) y genera los formatos “Mapeo de los flujos en las bandas de tiempo para los instrumentos sensibles al RTILB”, y “Escenarios de choques de tasa de interés para el Valor Económico del Patrimonio (VEP) y el Margen Neto de Intereses (MNI)”.

Nuestra plataforma engloba todas las herramientas para la toma de decisiones de inversión y financiación, que sean coherentes y optimas con los niveles de rentabilidad y riesgo que se esté dispuesto a asumir.

Su punto de partida son los contratos vigentes de una institución financiera de cada uno de sus productos, activos y pasivos, que, junto con una estrategia de colocación y captación y unos escenarios económicos simulados, proyecta el comportamiento de futuro de una institución para un periodo de tiempo determinado, y a la vez se analiza el desempeño y actividad futura.

A partir de esta información, y con el almacenamiento de información histórica, se producen diversos tipos de cálculo de riesgos de balance (GAP de liquidez, tasa, saldos y de reprecio, y reportes de Valor en Riesgo de Mercado, Valor Presente del Balance, MNI) a fechas anteriores, actuales o futuras. Adicionalmente, contempla una serie de reportes gerenciales que reducen la carga operativa de preparación para comités y otros fines.

Además de medir brechas y almacenar información histórica, produce reportes y gráficas en forma flexible, maneja escenarios de estrés y proyecciones de sus negocios y, su información sirve para diversos propósitos, entre los cuales se incluye alimentar sistemas de presupuesto.

En resumen, Finac ALM Plus produce información para:

✔ Gestión de riesgos de tasa de interés de balance, de mercado, de liquidez
✔ Planeación financiera
✔ Planeación comercial
✔ Presupuesto
✔ Información base para pruebas de resistencia
✔ Reportes normativos de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB). Formatos: Mapeo de los flujos en las bandas de tiempo para los instrumentos sensibles al RTILB”, y “Escenarios de choques de tasa de interés para el Valor Económico del Patrimonio (VEP) y el Margen Neto de Intereses (MNI)”.

Sistema Asset Liability Management en Costa Rica

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